Система управління ризиками Банку базується на дотриманні принципу беззбитковості діяльності, при забезпеченні надійного та безперервного процесу виявлення, оцінки, контролю та моніторингу всіх видів ризику на всіх рівнях, у тому числі з урахуванням взаємного впливу різних категорій ризиків, при забезпеченні оптимального рівня співвідношення між прибутковістю діяльності та рівнем ризиків, що приймає на себе Банк.

В процесі управління ризиками задіяні Спостережна Рада, Колегіальні органи (Правління, Кредитний комітет, Комітет управління активами та пасивами, Тарифний комітет), Служба внутрішнього аудиту та спеціалізований підрозділ – Відділ аналізу та управління ризиками.

Спостережна рада систематично відстежує стан управління ризиками, впливає на обрану Правлінням схильність до ризиків. встановлює порядок проведення ревізій та контролю за фінансово – господарською діяльністю Банку, забезпечує функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Банку, виявляє недоліки системи контролю, розробляє пропозиції та рекомендації щодо її вдосконалення, здійснює контроль за ефективністю зовнішнього аудиту, об’єктивністю та незалежністю аудитора, здійснює контроль за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок ревізійною комісією, службою внутрішнього аудиту та зовнішнім аудитором. Колегіальні органи управління беруть на себе колективну відповідальність за рівень сукупного ризику по банку та приймають рішення щодо відповідності розміру ризиків планам банку. Служба внутрішнього аудиту здійснює перевірку та тестування систем внутрішнього контролю та управління ризиками. Серед основних функцій Відділу аналізу та управління ризиками: забезпечення проведення кількісної та якісної оцінки ризиків, на які наражається банк; моніторинг та керування окремими видами ризиків у рамках нормативів, граничних якісних і імовірнісних оцінок ризиків, забезпечення методології з управління ризиками; створення системи для автоматизованого ведення та оброблення бази даних щодо ризиків; ідентифікація і моніторинг порушення лімітів; аналіз можливих сценаріїв; підготовка звітності щодо ризикових позицій та надання рекомендацій Правлінню щодо їх оптимального значення;

Основні складові політики управління окремими видами ризику

Кредитний ризик – це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через неспроможність сторони, що взяла на себе зобов’язання, виконати умови будь-якої фінансової угоди із Банком (його підрозділом) або в інший спосіб виконати взяті на себе зобов’язання. З метою зменшення кредитних ризиків та покращення структури кредитного портфелю банк постійно вдосконалює кредитні процедури та систему управління кредитами. Загальне управління кредитним ризиком покладене на Кредитний комітет. Поточне управління здійснює Управління активно-пасивних операцій та Відділ аналізу та управління ризиками. Кредитна політика банку спрямована на мінімізацію ризиків, що виникають в процесі кредитно-інвестиційної діяльності і включає в себе наступні заходи:

• детальний аналіз фінансового стану позичальника;
• надання кредитів під високоліквідне забезпечення, вартість якого достатня для покриття основної суми боргу та відсотків за користування кредитом, а також витрат, пов'язаних з реалізацією заставленого майна з врахуванням ризику зменшення ліквідної вартості майна в період його зберігання та реалізації;
• проведення детального моніторингу кредиту в період дії кредитного договору - контролю за фінансовим станом позичальника, контролю стану збереження заставленого майна, контролю своєчасного погашення відсотків та основної частини боргу;
• диверсифікація кредитного портфеля за видами валют, видами забезпечення, термінами надання кредитів, галузевої належності позичальників тощо;
• виконання економічних нормативів, встановлених Національним банком України, що обмежують ризики кредитно-інвестиційної діяльності Банку;
• встановлення лімітів за певними видами банківських продуктів та окремими категоріями позичальників

Ризик ліквідності – наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через неспроможність банку виконати свої зобов’язання у належні строки, не зазнавши при цьому неприйнятних втрат. Ризик ліквідності є одним з ключових фінансових ризиків, від ефективності управління яким залежить стабільний фінансовий стан Банку. Тактичне управління ліквідністю покладене на Комітет по управлінню активами і пасивами, поточне управління здійснюють підрозділ аналізу та управління ризиками і казначейство банку. З метою управління ризиком ліквідності банком проводиться аналіз структури активів та пасивів, контролюється дотримання нормативів обов'язкового резервування залучених коштів на коррахунку, економічних нормативів, встановлених Національним банком України, а також внутрішніх нормативних вимог (ліміти максимальних розривів між розміщеними та залученими коштами за відповідними строками та у розрізі валют). Для ефективного управління ліквідністю банк використовував метод аналізу збалансованості термінів погашення активних вкладень та залучених коштів, прогнозування потоків грошових коштів.

Валютний ризик виникає через наявність потенційного ризику для надходжень та капіталу, який виникає через несприятливі коливання курсів іноземних валют та цін на банківські метали. При управлінні валютним ризиком Банк використовував наступні методи його мінімізації:

• дотримання нормативів валютних позицій у розрізі кожного виду іноземної валюти, встановлених Національним банком України;
• встановлення лімітів відкритої довгої та короткої валютної позиції та в розрізі відповідних валют;
• підтримка відповідності між величиною, термінами та доходністю розміщення іноземної валюти з величиною, термінами та вартістю залучення пасивів в аналогічній іноземній валюті;
• контроль термінів розрахунків клієнтів за експортними та імпортними операціями;
• регулярний моніторинг стану і тенденцій валютного ринку;

Тактичне управління ліквідністю покладене на Комітет по управлінню активами і пасивами, поточне управління здійснюють Казначейство банку і Відділ аналізу та управління ризиками.

Ризик зміни процентної ставки –це наявний або потенційний ризик для надходжень або капіталу, який виникає внаслідок несприятливих змін процентних ставок. Процентний ризик регулюється Банком шляхом здійснення комплексу заходів щодо аналізу і планування показників діяльності Банку:

• розрахунок, аналіз і контроль чистого процентного доходу, чистої процентної маржі та спреду банку;
• аналіз та оцінка рівня процентного ризику і його впливу на чистий процентний доход та чисту процентну маржу;
• прорахування сценаріїв негативного впливу зміни відсоткових ставок на розмір його надходжень;

Тактичне управління процентним ризиком покладене на Комітет по управлінню активами і пасивами, поточне управління здійснюють Відділ аналізу та управління ризиками і Казначейство банку.

Операційний ризик - це потенційний ризик для існування банку, що виникає через недоліки корпоративного управління, системи внутрішнього контролю або неадекватність інформаційних технологій і процесів оброблення інформації з точки зору керованості, універсальності, надійності, контрольованості і безперервності роботи. Управління операційним ризиком здійснюється шляхом постійного контролю за проведенням розрахунково-касових та інших банківських операцій, вдосконаленням системи захисту інформації, системи рівнів операційного доступу та вдосконаленням операційних процедур по проведенню банківських операцій з чітким визначенням контрольних функцій, розроблені, впроваджені та, у разі необхідності, коригуються положення про проведення банківських операцій, технологічні карти, проводиться робота по підвищенню кваліфікаційного рівня працівників банку. Крім того службою внутрішнього аудиту Банку здійснюється аудит операційних процедур разом з оцінкою операційних ризиків.